PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REREX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

REREX управляется American Funds. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности REREX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.73% соответственно.

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с RERGX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий REREX и FBALX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

REREX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.99

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.05

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

9.47

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.39

Корреляция

Корреляция между REREX и FBALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и FBALX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок REREX и FBALX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

REREXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-43.57%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.14%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-22.89%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-26.68%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-4.56%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.39%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.76%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и FBALX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REREXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.19%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

6.77%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

11.94%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

12.18%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

12.75%

+4.04%