PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REREX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с FBALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - REREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, REREX returned 8.86%/yr vs 11.63%/yr for FBALX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. REREX charges 0.81%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REREX показывает доходность 10.60%, а FBALX немного выше – 10.88%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.63% соответственно.

REREX

1 день
0.96%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
5.88%
С начала года
10.60%
1 год
23.62%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.86%

FBALX

1 день
0.37%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.45%
С начала года
10.88%
1 год
20.78%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.23%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		10.60%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.88%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between REREX and FBALX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2002 г.

0.80

The correlation between REREX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с BRXIXREREX с RERGXREREX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

REREX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REREXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.30

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.20

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.29

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

15.23

-8.27

REREX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REREX и FBALX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-43.57%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-6.47%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-12.88%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-22.89%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-26.68%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-4.36%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.39%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и FBALX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.77%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.62%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

9.26%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

12.27%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.78%

+4.03%

Сравнение комиссий REREX и FBALX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и FBALX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности FBALX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.13%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		16.90%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%

Часто задаваемые вопросы

REREX and FBALX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REREX has higher volatility (5.51%) compared to FBALX (2.77%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор