PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REREX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

REREX управляется American Funds. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности REREX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REREX показывает доходность -2.91%, а RERGX немного выше – -2.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REREX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции RERGX немного впереди с 7.97%.

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с BRXIX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий REREX и RERGX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

REREX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.87

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.37

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между REREX и RERGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и RERGX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок REREX и RERGX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

REREXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-37.30%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.52%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-37.30%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-37.30%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-10.11%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.28%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и RERGX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.25% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REREXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.54%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.40%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.80%

-0.01%