PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с SICNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с SICNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both mutual funds - REREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, REREX returned 9.04%/yr vs 8.80%/yr for SICNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. REREX charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и SICNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SICNX с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REREX имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции SICNX немного отстают с 8.80%.

REREX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.06%
3 года*
15.63%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.04%

SICNX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.86%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и SICNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		11.28%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.86%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%

Correlation

The correlation between REREX and SICNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.92

The correlation between REREX and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Schwab International Core Equity Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с SSHQXREREX с FSPSXREREX с VOOREREX с RERGXREREX с BRXIXREREX с FXAIX
Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с SWTSXSICNX с SWPPX

Доходность на риск

REREX vs. SICNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c SICNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXSICNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.33

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.80

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.81

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

6.36

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. SICNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SICNX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и SICNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXSICNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Просадки

Сравнение просадок REREX и SICNX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, примерно равная максимальной просадке SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и SICNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXSICNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-55.78%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.21%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-13.53%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-29.11%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-40.62%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.88%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-12.20%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.47%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и SICNX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Schwab International Core Equity Fund (SICNX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXSICNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.94%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.29%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.66%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.13%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.49%

+0.43%

Сравнение комиссий REREX и SICNX

REREX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и SICNX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		12.69%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

REREX and SICNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REREX has higher volatility (5.50%) compared to SICNX (4.94%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs SICNX's -55.78%.

REREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и SICNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор