PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REREX с VEUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REREX и VEUSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение REREX с VEUSX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX).

REREX управляется American Funds. VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REREX или VEUSX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REREX:

0.54

VEUSX:

0.78

Коэф-т Сортино

REREX:

0.67

VEUSX:

1.20

Коэф-т Омега

REREX:

1.09

VEUSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

REREX:

0.33

VEUSX:

0.98

Коэф-т Мартина

REREX:

1.55

VEUSX:

2.71

Индекс Язвы

REREX:

4.51%

VEUSX:

5.07%

Дневная вол-ть

REREX:

16.71%

VEUSX:

16.90%

Макс. просадка

REREX:

-53.36%

VEUSX:

-63.28%

Текущая просадка

REREX:

-3.53%

VEUSX:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у VEUSX с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям VEUSX по среднегодовой доходности: 5.58% против 6.32% соответственно.

REREX

С начала года

11.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

8.78%

1 год

8.97%

3 года

8.40%

5 лет

8.18%

10 лет

5.58%

VEUSX

С начала года

20.15%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

18.30%

1 год

14.92%

3 года

11.97%

5 лет

12.65%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий REREX и VEUSX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REREX и VEUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг риск-скорректированной доходности REREX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REREX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REREX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VEUSX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и VEUSX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности VEUSX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		6.14%6.86%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.74%1.28%3.10%1.40%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.89%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%

Просадки

Сравнение просадок REREX и VEUSX

Максимальная просадка REREX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и VEUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и VEUSX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеют волатильность 3.37% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...