PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с BRXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) are both mutual funds - REREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while BRXIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, REREX returned 9.04%/yr vs 11.47%/yr for BRXIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REREX charges 0.81%/yr vs 0.64%/yr for BRXIX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.47% соответственно.

REREX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.06%
3 года*
15.63%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.04%

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		11.28%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Correlation

The correlation between REREX and BRXIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.93

The correlation between REREX and BRXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с FSPSXREREX с VOOREREX с RERGXREREX с FXAIX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX

Доходность на риск

REREX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXBRXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.84

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.85

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.47

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.64

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа BRXIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.84

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок REREX и BRXIX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и BRXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-36.21%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.21%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-12.72%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-26.48%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-36.21%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.13%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-6.90%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и BRXIX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.60%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.70%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.68%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.81%

+1.11%

Сравнение комиссий REREX и BRXIX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и BRXIX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности BRXIX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		12.69%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, REREX and BRXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REREX has higher volatility (5.50%) compared to BRXIX (5.17%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs BRXIX's -36.21%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и BRXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор