PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REREX с SSHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX).

REREX управляется American Funds. SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REREX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции REREX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 7.90% против -11.24% соответственно.

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с RERGXREREX с BRXIX
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX

Сравнение комиссий REREX и SSHQX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

REREX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXSSHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.89

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

7.39

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXSSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.36

+0.76

Корреляция

Корреляция между REREX и SSHQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и SSHQX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности SSHQX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REREX и SSHQX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и SSHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

REREXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-92.12%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.15%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-14.79%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-92.12%

+54.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-80.46%

+70.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-51.83%

+40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.74%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и SSHQX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REREXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.05%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

9.40%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.69%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.32%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

32.23%

-15.44%