PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с SSHQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both mutual funds - REREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, REREX returned 9.54%/yr vs 13.10%/yr for SSHQX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. REREX charges 0.81%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям SSHQX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.10% соответственно.

REREX

1 день
-2.87%
1 месяц
1.66%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.50%
3 года*
15.29%
5 лет*
4.38%
10 лет*
9.54%

SSHQX

1 день
-1.26%
1 месяц
2.25%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.44%
1 год
27.62%
3 года*
18.95%
5 лет*
13.49%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		10.13%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		12.01%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%2.47%24.83%-9.27%16.85%

Correlation

The correlation between REREX and SSHQX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between REREX and SSHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с SICNXREREX с FSPSXREREX с RERGXREREX с BRXIXREREX с VOOREREX с FXAIX
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX

Доходность на риск

REREX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REREXSSHQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.30

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.21

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.93

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.26

-4.31

REREX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SSHQX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REREX и SSHQX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки SSHQX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и SSHQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-31.84%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-9.69%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-13.99%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-14.79%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-31.84%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.26%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-3.34%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и SSHQX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.12%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

10.28%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.35%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

13.50%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.02%

+1.84%

Сравнение комиссий REREX и SSHQX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и SSHQX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.97%, что больше доходности SSHQX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		16.97%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.22%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REREX and SSHQX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REREX has higher volatility (7.41%) compared to SSHQX (4.12%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs SSHQX's -31.84%.

SSHQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и SSHQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор