PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OXLCOXSQ
Дох-ть с нач. г.27.75%15.62%
Дох-ть за 1 год29.30%14.03%
Дох-ть за 3 года2.62%1.26%
Дох-ть за 5 лет6.27%1.73%
Коэф-т Шарпа2.001.15
Коэф-т Сортино2.721.64
Коэф-т Омега1.381.20
Коэф-т Кальмара1.330.64
Коэф-т Мартина10.623.17
Индекс Язвы2.78%4.80%
Дневная вол-ть14.76%13.27%
Макс. просадка-74.58%-67.10%
Текущая просадка0.00%-10.57%

Фундаментальные показатели


OXLCOXSQ
Рыночная капитализация$1.80B$186.17M
EPS$0.81-$0.11
Общая выручка (12 мес.)$361.78M-$6.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M-$11.25M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$3.34M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и OXSQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и OXSQ

С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью 15.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
-1.51%
OXLC
OXSQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
OXSQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXSQ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXSQ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXSQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXSQ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXSQ, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.17

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и OXSQ

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.15
OXLC
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и OXSQ

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности OXSQ в 14.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
14.24%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и OXSQ

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.57%
OXLC
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и OXSQ

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.24%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
2.66%
OXLC
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию