Сравнение OXLC с OXSQ
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OXLC returned -2.60%/yr vs -6.97%/yr for OXSQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и OXSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью -1.50%.
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
OXSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.04%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.27M | $8.08M | $9.45M | |
| $2.17M | $2.37M | $2.98M |
Сравнение доходности по годам OXLC и OXSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 8.91% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -1.50% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 15.84% |
Correlation
The correlation between OXLC and OXSQ is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OXLC:
$889.14M
OXSQ:
$157.59M
OXLC:
-$5.82
OXSQ:
-$0.42
OXLC:
0.86
OXSQ:
1.10
OXLC:
$849.13M
OXSQ:
-$24.83M
OXLC:
$793.40M
OXSQ:
-$33.94M
OXLC:
-$578.64M
OXSQ:
-$33.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. OXSQ — Ранг доходности на риск
OXLC
OXSQ
Сравнение OXLC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | OXSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.50 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.99 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и OXSQ
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и OXSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -67.11% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.99% | -38.87% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -45.98% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -46.35% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -35.98% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -21.44% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 19.64% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и OXSQ
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 6.19%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 12.03% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 37.54% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 43.88% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 28.43% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 35.86% | +7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и OXSQ
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 67.22%, что больше доходности OXSQ в 28.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 28.00% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и OXSQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and OXSQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (12.03%) compared to OXLC (6.19%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs OXSQ's -67.11%.
OXLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и OXSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор