PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
-8.82%
OXLC
OXSQ

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью 3.99%.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

OXSQ

С начала года

3.99%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-8.83%

1 год

4.88%

5 лет (среднегодовая)

0.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OXLCOXSQ
Рыночная капитализация$1.81B$180.59M
EPS$0.81-$0.11
Общая выручка (12 мес.)$361.78M-$6.90M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M-$11.25M
EBITDA (12 мес.)$219.55M-$24.61T

Основные характеристики


OXLCOXSQ
Коэф-т Шарпа1.960.37
Коэф-т Сортино2.690.59
Коэф-т Омега1.381.07
Коэф-т Кальмара1.300.21
Коэф-т Мартина10.510.93
Индекс Язвы2.75%5.23%
Дневная вол-ть14.73%13.32%
Макс. просадка-74.59%-67.11%
Текущая просадка-2.59%-19.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и OXSQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.960.37
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.690.59
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.07
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.300.21
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.510.93
OXLC
OXSQ

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
0.37
OXLC
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и OXSQ

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности OXSQ в 16.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.
16.03%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и OXSQ

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-19.57%
OXLC
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и OXSQ

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
4.49%
OXLC
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию