PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
7.50%
OXLC
PDI

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.97% против 7.49% соответственно.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

PDI

С начала года

21.74%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

7.50%

1 год

25.70%

5 лет (среднегодовая)

2.00%

10 лет (среднегодовая)

7.49%

Фундаментальные показатели


OXLCPDI

Основные характеристики


OXLCPDI
Коэф-т Шарпа1.962.49
Коэф-т Сортино2.692.92
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара1.301.54
Коэф-т Мартина10.5111.99
Индекс Язвы2.75%2.14%
Дневная вол-ть14.73%10.30%
Макс. просадка-74.59%-46.47%
Текущая просадка-2.59%-5.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OXLC и PDI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.962.49
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.692.92
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.57
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.301.54
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.5111.99
OXLC
PDI

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.49
OXLC
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и PDI

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности PDI в 13.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.75%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и PDI

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-5.53%
OXLC
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и PDI

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.28%
OXLC
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию