PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OXLCPDI
Дох-ть с нач. г.27.75%22.86%
Дох-ть за 1 год29.30%26.60%
Дох-ть за 3 года2.62%3.51%
Дох-ть за 5 лет6.27%1.74%
Дох-ть за 10 лет7.19%7.77%
Коэф-т Шарпа2.002.47
Коэф-т Сортино2.722.93
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара1.331.31
Коэф-т Мартина10.6214.60
Индекс Язвы2.78%1.84%
Дневная вол-ть14.76%10.86%
Макс. просадка-74.58%-46.47%
Текущая просадка0.00%-4.65%

Фундаментальные показатели


OXLCPDI

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OXLC и PDI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и PDI

С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 7.19% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
8.73%
OXLC
PDI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
PDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDI, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDI, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.60

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и PDI

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.47
OXLC
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и PDI

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности PDI в 13.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.47%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и PDI

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.65%
OXLC
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и PDI

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
5.75%
OXLC
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию