PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OXLCECCC
Дох-ть с нач. г.29.42%16.77%
Дох-ть за 1 год31.50%22.06%
Дох-ть за 3 года3.45%4.97%
Коэф-т Шарпа2.093.11
Коэф-т Сортино2.834.72
Коэф-т Омега1.401.65
Коэф-т Кальмара1.392.83
Коэф-т Мартина11.1324.64
Индекс Язвы2.78%0.90%
Дневная вол-ть14.81%7.12%
Макс. просадка-74.58%-19.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


OXLCECCC
EPS$0.81$1.82
Цена/прибыль6.7313.00
Общая выручка (12 мес.)$361.78M$113.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M$80.82M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$72.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OXLC и ECCC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и ECCC

С начала года, OXLC показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 16.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.37%
10.18%
OXLC
ECCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.13
ECCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECCC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECCC, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECCC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECCC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECCC, с текущим значением в 24.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.64

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и ECCC

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа ECCC равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
3.11
OXLC
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и ECCC

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности ECCC в 6.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.83%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и ECCC

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OXLC
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и ECCC

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.48%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
2.83%
OXLC
ECCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию