PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
10.02%
OXLC
ECCC

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 16.62%.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

ECCC

С начала года

16.62%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

10.03%

1 год

18.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OXLCECCC
EPS$0.81$1.82
Цена/прибыль6.4412.91
Общая выручка (12 мес.)$361.78M$123.78M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M$102.46M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$15.77M

Основные характеристики


OXLCECCC
Коэф-т Шарпа1.962.59
Коэф-т Сортино2.693.90
Коэф-т Омега1.381.53
Коэф-т Кальмара1.303.10
Коэф-т Мартина10.5120.52
Индекс Язвы2.75%0.92%
Дневная вол-ть14.73%7.26%
Макс. просадка-74.59%-19.16%
Текущая просадка-2.59%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OXLC и ECCC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.962.59
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.693.90
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.53
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.303.10
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.5120.52
OXLC
ECCC

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECCC равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.59
OXLC
ECCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и ECCC

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности ECCC в 6.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.
6.88%7.51%7.93%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и ECCC

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-1.31%
OXLC
ECCC

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и ECCC

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) имеют волатильность 3.10% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.22%
OXLC
ECCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию