PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OXLC returned 4.51%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.51% против 15.49% соответственно.

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between OXLC and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с REPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OXLC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.38

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.24

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.16

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

14.72

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.38

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.82

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SPY

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-55.19%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.56%

-8.88%

-44.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-18.76%

-38.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-24.50%

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-33.72%

-40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-0.70%

-43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-9.05%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

1.91%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SPY

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.84%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

8.90%

+18.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.31%

11.83%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

17.05%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

17.94%

+24.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SPY

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.37%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор