Сравнение OXLC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OXLC показывает доходность 26.07%, а SPY немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.97% против 13.10% соответственно.
OXLC
26.07%
2.29%
6.92%
28.92%
8.41%
6.97%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| OXLC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 12.14% |
| Макс. просадка | -74.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.59% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OXLC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXLC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и SPY
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 19.35% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и SPY
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и SPY
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.