PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OXLC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OXLC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.06% соответственно.

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с REPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OXLC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.96

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.49

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.53

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

7.27

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.96

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между OXLC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SPY

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SPY

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OXLCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-55.19%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.17%

-12.05%

-45.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-24.50%

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

-33.72%

-40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.26%

-5.53%

-39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.09%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

2.54%

+26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SPY

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OXLCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

5.35%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

9.50%

+19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

19.06%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

17.06%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

17.92%

+24.71%