PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OXLCSPY
Дох-ть с нач. г.27.75%26.49%
Дох-ть за 1 год29.30%38.06%
Дох-ть за 3 года2.62%9.93%
Дох-ть за 5 лет6.27%15.84%
Дох-ть за 10 лет7.19%13.32%
Коэф-т Шарпа2.003.11
Коэф-т Сортино2.724.14
Коэф-т Омега1.381.58
Коэф-т Кальмара1.334.54
Коэф-т Мартина10.6220.57
Индекс Язвы2.78%1.86%
Дневная вол-ть14.76%12.29%
Макс. просадка-74.58%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OXLC показывает доходность 27.75%, а SPY немного ниже – 26.49%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
15.23%
OXLC
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и SPY

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.11
OXLC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и SPY

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и SPY

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OXLC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и SPY

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
3.95%
OXLC
SPY