Сравнение OXLC с ORC
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, OXLC returned 5.35%/yr vs -4.18%/yr for ORC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 5.35% против -4.18% соответственно.
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.00M | $35.59M | $34.50M | |
| $8.27M | $8.08M | $9.45M |
Сравнение доходности по годам OXLC и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between OXLC and ORC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OXLC:
$889.14M
ORC:
$1.11B
OXLC:
-$5.82
ORC:
$1.45
OXLC:
0.99
ORC:
3.02
OXLC:
0.86
ORC:
0.90
OXLC:
$849.13M
ORC:
$367.58M
OXLC:
$793.40M
ORC:
$269.42M
OXLC:
-$578.64M
ORC:
$431.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. ORC — Ранг доходности на риск
OXLC
ORC
Сравнение OXLC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.09 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и ORC
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -75.77% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.99% | -16.58% | -31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -38.67% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -64.33% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -75.77% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -46.53% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -29.00% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 8.37% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и ORC
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.35% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 16.87% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 21.51% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 29.68% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 37.74% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и ORC
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 67.22%, что больше доходности ORC в 21.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and ORC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (6.19%) compared to ORC (5.35%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор