PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
0.66%
OXLC
ORC

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.97% против -5.28% соответственно.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

ORC

С начала года

8.19%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

0.66%

1 год

26.13%

5 лет (среднегодовая)

-8.33%

10 лет (среднегодовая)

-5.28%

Фундаментальные показатели


OXLCORC
Рыночная капитализация$1.81B$616.54M
EPS$0.81$1.22
Цена/прибыль6.446.41
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$361.78M$253.61M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M$242.11M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$220.96M

Основные характеристики


OXLCORC
Коэф-т Шарпа1.961.04
Коэф-т Сортино2.691.53
Коэф-т Омега1.381.21
Коэф-т Кальмара1.300.40
Коэф-т Мартина10.515.64
Индекс Язвы2.75%4.63%
Дневная вол-ть14.73%25.19%
Макс. просадка-74.59%-75.77%
Текущая просадка-2.59%-55.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OXLC и ORC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.961.04
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.691.53
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.21
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.300.40
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.515.64
OXLC
ORC

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.04
OXLC
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и ORC

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности ORC в 18.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.
18.23%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%10.73%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и ORC

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-55.04%
OXLC
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и ORC

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
5.13%
OXLC
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию