Сравнение OXLC с ORC
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, OXLC returned 6.18%/yr vs -3.18%/yr for ORC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.18% против -3.18% соответственно.
OXLC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -26.17%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 6.18%
ORC
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам OXLC и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -13.51% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between OXLC and ORC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OXLC:
$809.04M
ORC:
$1.28B
OXLC:
-$5.82
ORC:
$0.85
OXLC:
0.90
ORC:
5.66
OXLC:
0.78
ORC:
0.92
OXLC:
$849.13M
ORC:
$181.13M
OXLC:
$793.40M
ORC:
$87.42M
OXLC:
-$578.64M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. ORC — Ранг доходности на риск
OXLC
ORC
Сравнение OXLC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.06 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.39 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и ORC
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -75.77% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -16.58% | -34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -43.06% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -64.80% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -75.77% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.05% | -45.26% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -28.86% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.19% | 7.37% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и ORC
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 6.82% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 17.88% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 21.51% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 29.80% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.36% | 37.74% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и ORC
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 76.60%, что больше доходности ORC в 20.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.68% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 76.60% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and ORC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.53%) compared to ORC (6.82%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор