PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. REMX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, REMX returned 127.27% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. REMX charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности REMX и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

REMX

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.85%
С начала года
20.68%
6 месяцев
17.18%
1 год
127.27%
3 года*
4.39%
5 лет*
3.62%
10 лет*
9.96%

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и WNTR

2026 (YTD)2025
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		20.68%79.51%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between REMX and WNTR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

REMX vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.20

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.46

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.73

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

6.99

+7.22

REMX vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и WNTR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-42.65%

-47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-42.65%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.15%

-4.02%

-55.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.82%

-20.87%

-45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

16.66%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и WNTR

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 16.51%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

18.14%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

46.41%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.01%

53.16%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

53.31%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

53.31%

-16.16%

Сравнение комиссий REMX и WNTR

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и WNTR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.46%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMX and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.14%) compared to REMX (16.51%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, REMX leads with 127.27% vs 115.98% for WNTR. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 16.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMX has performed better with a 127.27% return vs 115.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 1.46% for REMX.

REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 1.01% for WNTR.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор