PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с EART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, REMX returned 6.64%/yr vs 21.49%/yr for EART. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REMX и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 31.22%, что значительно выше, чем у EART с доходностью 15.33%.

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%

EART

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.33%
6 месяцев
25.98%
1 год
109.62%
3 года*
21.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и EART

2026 (YTD)2025202420232022
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-23.70%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		15.33%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between REMX and EART is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.85

The correlation between REMX and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с EART:
EART с COPXEART с XMEEART с IYMEART с XLBEART с RINGEART с VAWEART с GOEX

Доходность на риск

REMX vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.90

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.10

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

4.23

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

13.37

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EART равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.90

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.25

-0.33

Просадки

Сравнение просадок REMX и EART

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-53.68%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-26.03%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-37.20%

-24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.58%

-12.64%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-29.14%

-37.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

8.23%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и EART

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

11.16%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

31.43%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

38.02%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

33.97%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

33.97%

+2.96%

Сравнение комиссий REMX и EART

И REMX, и EART имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и EART

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности EART в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.56%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and EART have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to EART (11.16%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, EART leads with 21.49% vs 6.64% for REMX. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.49% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX and EART have the same expense ratio: 0.59% per year.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.56% for EART.

REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор