PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с GDXJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 8.72%/yr vs 11.93%/yr for GDXJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности REMX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.93% соответственно.

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%

GDXJ

1 день
-10.11%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-11.59%
6 месяцев
-3.54%
1 год
45.51%
3 года*
40.69%
5 лет*
15.20%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-11.59%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between REMX and GDXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.33

The correlation between REMX and GDXJ shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REMX и GDXJ

Секторы
REMX
GDXJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

REMX

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

REMX

-

GDXJ

-

Энергетика

REMX

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

REMX

-

GDXJ

-

Здравоохранение

REMX

-

GDXJ

-

Промышленность

REMX

-

GDXJ

-

Недвижимость

REMX

-

GDXJ

-

Технологии

REMX

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

REMX

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

REMX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.90

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.35

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

1.28

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

3.38

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.90

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.04

-0.14

Просадки

Сравнение просадок REMX и GDXJ

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-88.66%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-35.60%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-35.60%

-26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-50.99%

-22.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-57.77%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-35.60%

-23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.86%

-60.49%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.24%

13.49%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) составляет 14.45%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

17.56%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

42.70%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.89%

50.84%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

41.33%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

44.16%

-7.14%

Сравнение комиссий REMX и GDXJ

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и GDXJ

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GDXJ в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.63%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and GDXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.56%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 11.93% vs 8.72% for REMX. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 11.93% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.47% for REMX.

REMX is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.52% for GDXJ.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор