PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 6.20%/yr vs 7.75%/yr for BIZD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности REMX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.20% против 7.75% соответственно.

REMX

1 день
-4.46%
1 месяц
-24.33%
6 месяцев
-19.12%
С начала года
-0.93%
1 год
57.01%
3 года*
-3.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
6.20%

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		-0.93%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between REMX and BIZD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.38

Over the past year, the correlation between REMX and BIZD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REMX и BIZD

Секторы
REMX
BIZD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

REMX

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

REMX

-

BIZD

-

Энергетика

REMX

-

BIZD

-

Финансовые услуги

REMX

-

BIZD
100.0%

Здравоохранение

REMX

-

BIZD

-

Промышленность

REMX

-

BIZD

-

Недвижимость

REMX

-

BIZD

-

Технологии

REMX

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

REMX

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

REMX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.72

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.95

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.61

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-0.97

+6.25

REMX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и BIZD

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-55.44%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.14%

-22.22%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.27%

-22.56%

-38.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-22.91%

-50.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-55.44%

-17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.47%

-14.81%

-51.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.80%

-6.81%

-59.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

14.01%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и BIZD

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

4.93%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

15.06%

+22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.89%

18.73%

+31.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.71%

17.49%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.23%

21.78%

+15.45%

Сравнение комиссий REMX и BIZD

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и BIZD

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.78%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and BIZD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (11.18%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.75% vs 6.20% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.75% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 1.78% for REMX.

REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while BIZD is Financials Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 12.86% for BIZD.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор