Сравнение REM с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
REM и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 11.08% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и VRAI
REM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
REM vs. VRAI — Ранг доходности на риск
REM
VRAI
Сравнение REM c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.44 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.19 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 5.49 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между REM и VRAI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и VRAI
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и VRAI
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -47.51% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.73% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -26.71% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -1.18% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -10.32% | -28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.40% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и VRAI
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.07% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.98% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 17.87% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 16.68% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 22.34% | +5.88% |