Сравнение REM с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
REM и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.57% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и VNQI
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
REM vs. VNQI — Ранг доходности на риск
REM
VNQI
Сравнение REM c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.11 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.58 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.82 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.11 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.20 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между REM и VNQI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и VNQI
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок REM и VNQI
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -38.35% | -36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.78% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -35.75% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -38.35% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -11.45% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -10.92% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.40% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и VNQI
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.30% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.56% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 14.37% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 15.28% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 15.96% | +12.26% |