Сравнение RELVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.06% соответственно.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и SPY
RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RELVX vs. SPY — Ранг доходности на риск
RELVX
SPY
Сравнение RELVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.27 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и SPY
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и SPY
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -55.19% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.05% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -24.50% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.72% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -9.09% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и SPY
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) составляет 5.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RELVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.35% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.50% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 19.06% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.06% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.92% | -2.77% |