- ISIN
- US78249R6282
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 23 мар. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции RELVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RELVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) показал доход в 11.05% с начала года и 21.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RELVX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RELVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении RELVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 1.89% | -6.17% | 8.29% | 3.50% | -0.23% | 0.83% | 11.05% | |||||
| 2025 | 3.16% | -0.65% | -3.35% | 0.22% | 4.91% | 4.03% | 0.79% | 2.87% | 2.79% | 1.15% | 0.88% | 0.74% | 18.70% |
| 2024 | -0.00% | 3.84% | 3.41% | -3.84% | 3.89% | 1.13% | 1.88% | 2.33% | 1.87% | -2.40% | 3.92% | -3.44% | 12.82% |
| 2023 | 7.41% | -2.88% | 1.69% | 1.45% | -1.49% | 5.19% | 3.02% | -2.48% | -4.05% | -2.89% | 8.22% | 5.06% | 18.70% |
| 2022 | -3.81% | -2.66% | 1.41% | -7.32% | 0.72% | -8.84% | 7.05% | -4.16% | -9.28% | 6.87% | 7.56% | -4.27% | -17.25% |
| 2021 | -0.23% | 4.24% | 4.00% | 3.35% | 1.72% | 0.14% | 1.07% | 1.75% | -3.56% | 4.52% | -2.56% | 4.85% | 20.58% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund has an annualized alpha of -2.02%, beta of 0.87, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 100.29% of S&P 500 Index downside but only 86.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.02% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.02%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 86.00%
- Участие в снижении
- 100.29%
Комиссия
Комиссия RELVX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RELVX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 9.71 | +1.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.70 | $0.12 | $0.15 | $0.65 | $1.17 | $0.22 | $0.39 | $0.58 | $0.32 | $0.21 | $0.12 |
Дивидендный доход | 9.52% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.38 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.10 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund показал максимальную просадку в 66.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2221 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 10mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.77%окт. 2002 г. | 2y 9mo | 3y 3mo | 6y 26dянв. 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-34.08%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.53%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.24%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RELVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -56.78% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.10% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -18.90% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -25.43% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.92% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -10.70% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.09% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RELVX
Добавьте Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RELVX