PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RLVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с RLVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RLVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и RLVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у RLVSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции RLVSX по среднегодовой доходности: 8.28% против 2.19% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RGIYXRLVSX с RFCYX

Сравнение комиссий RELVX и RLVSX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RLVSX в 0.53%.

RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

RELVX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXRLVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.07

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. RLVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLVSX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RLVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXRLVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.95

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.95

-0.76

Корреляция

Корреляция между RELVX и RLVSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RLVSX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности RLVSX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RLVSX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RLVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXRLVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-11.77%

-54.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-4.11%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-11.77%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-11.77%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.85%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-1.53%

-15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.05%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RLVSX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXRLVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.80%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

1.11%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

4.27%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

3.08%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

3.32%

+11.83%