Сравнение RELVX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 21.35% соответственно.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и VITAX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
RELVX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
RELVX
VITAX
Сравнение RELVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.77 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 5.48 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и VITAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и VITAX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и VITAX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -54.81% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -16.38% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -35.10% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -35.10% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -12.77% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -8.06% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.30% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и VITAX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RELVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 8.04% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 16.41% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 27.65% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 25.29% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 24.72% | -9.57% |