PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с RSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям RSEAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 11.67% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с BERIXRELVX с REBYXRELVX с BWBIXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RTDYXRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSX

Сравнение комиссий RELVX и RSEAX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Доходность на риск

RELVX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.26

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.58

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между RELVX и RSEAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RSEAX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности RSEAX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RSEAX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-34.37%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.04%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-27.52%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.37%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.55%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-4.96%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.72%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RSEAX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 5.08% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.25%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.50%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.06%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

18.50%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.86%

-3.71%