PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RGEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с RGEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RGEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и RGEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 11.26% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Global Equity Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX

Сравнение комиссий RELVX и RGEAX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Доходность на риск

RELVX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXRGEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.27

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. RGEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RGEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXRGEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между RELVX и RGEAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RGEAX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности RGEAX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RGEAX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RGEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXRGEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-56.78%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.89%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-25.91%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.85%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.98%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-9.22%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RGEAX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) составляет 5.08%, в то время как у Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RELVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXRGEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.27%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.06%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.44%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.17%

-2.02%