PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 6.21%/yr for USRT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности REK и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -6.20% против 6.21% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between REK and USRT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.93

The correlation between REK and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и USRT

Секторы
REK
USRT

Финансовые услуги

46.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
USRT
0.1%

Сырьевые материалы

REK

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

REK

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

USRT

-

Энергетика

REK

-

USRT

-

Здравоохранение

REK

-

USRT

-

Промышленность

REK

-

USRT

-

Недвижимость

REK

-

USRT
99.4%

Технологии

REK

-

USRT

-

Коммунальные услуги

REK

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

REK vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.15

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.63

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.91

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6.15

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.15

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.18

-0.67

Просадки

Сравнение просадок REK и USRT

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-69.91%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.04%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.70%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.03%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.38%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.01%

-78.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-12.97%

-51.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.49%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и USRT

ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.91% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.92%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.25%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.28%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.89%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.28%

-0.98%

Сравнение комиссий REK и USRT

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и USRT

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USRT в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

REK and USRT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (3.92%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.21% vs -6.20% for REK. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.21% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.67% for USRT.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор