PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -6.46% против 6.54% соответственно.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

USRT

1 день
0.14%
1 месяц
1.97%
С начала года
17.65%
6 месяцев
17.22%
1 год
18.67%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.39%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
17.65%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between REK and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.93

The correlation between REK and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

REK vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.33

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

7.57

-8.47

REK vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и USRT

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-69.92%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.04%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.70%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.03%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.38%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-0.11%

-82.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-12.94%

-51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.50%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и USRT

ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 5.24% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.05%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.82%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.93%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

21.32%

-0.97%

Сравнение комиссий REK и USRT

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и USRT

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USRT в 2.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.57%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


REK and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.24%) compared to USRT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.54% vs -6.46% for REK. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.54% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.57% for USRT.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор