Сравнение REK с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
REK и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REK и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REK и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -5.85% против 5.48% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REK и USRT
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
REK vs. USRT — Ранг доходности на риск
REK
USRT
Сравнение REK c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REK | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.07 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REK | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.17 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между REK и USRT составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и USRT
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок REK и USRT
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REK | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -69.91% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.95% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -31.03% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -44.38% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.90% | -5.82% | -75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -13.08% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.11% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и USRT
ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.57% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REK | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.51% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.19% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 16.82% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.90% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 21.28% | -1.00% |