PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REK с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с USRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REK (ProShares Short Real Estate) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 6.25%/yr for USRT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности REK и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -5.95% против 6.25% соответственно.

REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		21.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between REK and USRT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.93

The correlation between REK and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с XLREREK с UCONREK с TQQQ
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

REK vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REKUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.75

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.43

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.04

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.86

-11.10

REK vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и USRT

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-69.92%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.04%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.70%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.03%

+4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.38%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

0.00%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-12.90%

-51.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.48%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и USRT

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.25%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.01%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.33%

-0.97%

Сравнение комиссий REK и USRT

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и USRT

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USRT в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

REK and USRT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to USRT (5.25%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs USRT's -69.92%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.25% vs -5.95% for REK. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USRT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.25% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.48% for USRT.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор