Сравнение REK с USRT
REK (ProShares Short Real Estate) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 6.54%/yr for USRT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности REK и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -6.46% против 6.54% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
USRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам REK и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.65% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Correlation
The correlation between REK and USRT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.93 |
The correlation between REK and USRT has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. USRT — Ранг доходности на риск
REK
USRT
Сравнение REK c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.33 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.57 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и USRT
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -69.92% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.04% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.70% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -31.03% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -44.38% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -0.11% | -82.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -12.94% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.50% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и USRT
ProShares Short Real Estate (REK) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 5.24% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.19% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.05% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.82% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.93% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 21.32% | -0.97% |
Сравнение комиссий REK и USRT
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и USRT
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USRT в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
REK and USRT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to USRT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs USRT's -69.92%.
On 10-year performance, USRT leads with 6.54% vs -6.46% for REK. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.54% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.57% for USRT.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор