Сравнение REK с URE
REK (ProShares Short Real Estate) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds from ProShares - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 3.18%/yr for URE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -6.46% против 3.18% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
URE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.27%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение доходности по годам REK и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.03% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between REK and URE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.96 |
The correlation between REK and URE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. URE — Ранг доходности на риск
REK
URE
Сравнение REK c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.55 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.33 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и URE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -97.16% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -16.50% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -33.77% | +6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -63.66% | +36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -70.49% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -50.16% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -64.47% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.87% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и URE
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 10.70% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 21.29% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 28.06% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 37.44% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 40.63% | -20.28% |
Сравнение комиссий REK и URE
И REK, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и URE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности URE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
REK and URE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.70%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, URE leads with 3.18% vs -6.46% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 3.18% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.95% for URE.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор