PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds from ProShares - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 2.80%/yr for URE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REK и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -6.20% против 2.80% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between REK and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.96

The correlation between REK and URE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и URE

Секторы
REK
URE

Финансовые услуги

46.7%
8.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

67.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
URE
8.6%

Сырьевые материалы

REK

-

URE
1.2%

Коммуникационные услуги

REK

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

URE

-

Энергетика

REK

-

URE

-

Здравоохранение

REK

-

URE

-

Промышленность

REK

-

URE

-

Недвижимость

REK

-

URE
67.2%

Технологии

REK

-

URE

-

Коммунальные услуги

REK

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

REK vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.31

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.58

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.50

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.20

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок REK и URE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-97.16%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-16.50%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-33.77%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.66%

+36.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-70.49%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-52.68%

-29.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-64.52%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.83%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и URE

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.56%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

19.29%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

26.73%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

37.28%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

40.53%

-20.23%

Сравнение комиссий REK и URE

И REK, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и URE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

REK and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (7.56%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, URE leads with 2.80% vs -6.20% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.80% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.05% for URE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор