PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REK и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-1.17%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.85% против 25.53% соответственно.


REK

1 день
-0.35%
1 месяц
6.75%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.55%
1 год
3.30%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
-5.85%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий REK и UPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 1414
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REKUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.63

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.21

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.22

-3.89

REK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REKUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.60

-1.07

Корреляция

Корреляция между REK и UPRO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и UPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.09%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок REK и UPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


REKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-76.82%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-33.38%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.94%

+37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-76.82%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.90%

-18.68%

-62.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.88%

-14.53%

-49.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

8.41%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.57%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

16.04%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

28.48%

-19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

54.36%

-37.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

50.34%

-31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

53.69%

-33.41%