Сравнение REK с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
REK и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REK и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REK и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.85% против 25.53% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REK и UPRO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск
REK
UPRO
Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REK | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.21 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.22 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.60 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между REK и UPRO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и UPRO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок REK и UPRO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -76.82% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -33.38% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -63.94% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -76.82% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.90% | -18.68% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -14.53% | -49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 8.41% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.57%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 16.04% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 28.48% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 54.36% | -37.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 50.34% | -31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 53.69% | -33.41% |