PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности REK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -6.20% против 30.09% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between REK and UPRO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between REK and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и UPRO

Секторы
REK
UPRO

Финансовые услуги

46.7%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

REK
46.7%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

REK

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

REK

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

REK

-

UPRO
2.0%

Энергетика

REK

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

REK

-

UPRO
3.8%

Промышленность

REK

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

REK

-

UPRO
0.8%

Технологии

REK

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

REK

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.30

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.76

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.03

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.80

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.30

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.56

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.65

-1.14

Просадки

Сравнение просадок REK и UPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-76.82%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-26.78%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-48.87%

+21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.94%

+37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-76.82%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-2.09%

-79.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-14.42%

-49.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.33%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.45%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

26.60%

-16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

35.35%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

50.32%

-31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

53.74%

-33.44%

Сравнение комиссий REK и UPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и UPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

REK and UPRO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -6.20% for REK. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.68% for UPRO.

REK is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор