Сравнение REK с UPRO
REK (ProShares Short Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности REK и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.95% против 28.60% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам REK и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between REK and UPRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск
REK
UPRO
Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.05 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.08 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и UPRO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -76.82% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -26.78% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -48.87% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -63.94% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -76.82% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -4.60% | -78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -14.36% | -49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.78% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.61% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 30.01% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 37.59% | -23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 50.67% | -31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 53.71% | -33.35% |
Сравнение комиссий REK и UPRO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и UPRO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
REK and UPRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -5.95% for REK. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.75% for UPRO.
REK is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор