PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности REK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -6.46% против 30.12% соответственно.

REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between REK and UPRO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between REK and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с XLREREK с TQQQREK с UCON
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REKUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.52

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.00

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.11

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.56

-9.45

REK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и UPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-76.82%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-26.78%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-48.87%

+21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.94%

+37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-76.82%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-10.72%

-71.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-14.39%

-49.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.60%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

14.62%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

29.40%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

37.26%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

50.62%

-31.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

53.78%

-33.43%

Сравнение комиссий REK и UPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и UPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

REK and UPRO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -6.46% for REK. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.75% for UPRO.

REK is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор