PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.95% против 28.60% соответственно.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
24.61%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between REK and UPRO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between REK and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

REK vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.05

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.08

-9.33

REK vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и UPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-76.82%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-26.78%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-48.87%

+21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-63.94%

+37.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-76.82%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

-4.60%

-78.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-14.36%

-49.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

6.78%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.61%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

30.01%

-18.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

37.59%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

50.67%

-31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

53.71%

-33.35%

Сравнение комиссий REK и UPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и UPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности UPRO в 0.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


REK and UPRO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (10.61%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -5.95% for REK. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.75% for UPRO.

REK is categorized as REIT, while UPRO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор