PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности REK и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%-1.31%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between REK and SRVR is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

-0.81

The correlation between REK and SRVR shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и SRVR

Секторы
REK
SRVR

Финансовые услуги

46.7%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

66.4%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

REK
46.7%
SRVR
0.9%

Сырьевые материалы

REK

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

REK

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

SRVR

-

Энергетика

REK

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

REK

-

SRVR

-

Промышленность

REK

-

SRVR
11.7%

Недвижимость

REK

-

SRVR
66.4%

Технологии

REK

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

REK

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

REK vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.67

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.05

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.76

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.64

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.67

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.30

-0.79

Просадки

Сравнение просадок REK и SRVR

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-40.99%

-43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-14.78%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.34%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-40.99%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-12.28%

-69.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-15.27%

-48.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.83%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SRVR

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.47%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.12%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.72%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.71%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.44%

-1.14%

Сравнение комиссий REK и SRVR

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SRVR

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

REK and SRVR have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, REK leads with -0.14% vs -0.81% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REK has performed better with a -0.14% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.70% for SRVR.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.60% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор