PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REK и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -6.39% против -55.90% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between REK and SQQQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between REK and SQQQ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов REK и SQQQ

Секторы
REK
SQQQ

Финансовые услуги

46.7%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

REK

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

REK

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

SQQQ

-

Энергетика

REK

-

SQQQ

-

Здравоохранение

REK

-

SQQQ

-

Промышленность

REK

-

SQQQ

-

Недвижимость

REK

-

SQQQ

-

Технологии

REK

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

REK

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

REK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.35

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-2.57

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.73

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.98

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.79

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-1.35

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.74

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

-0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.88

+0.38

Просадки

Сравнение просадок REK и SQQQ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-100.00%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-65.95%

+55.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-92.38%

+65.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-97.23%

+70.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-99.98%

+41.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-100.00%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-92.40%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

35.96%

-31.50%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

13.81%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

36.46%

-26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

47.79%

-34.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

66.61%

-47.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

66.10%

-45.80%

Сравнение комиссий REK и SQQQ

И REK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SQQQ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

REK and SQQQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, REK leads with -6.39% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REK has performed better with a -6.39% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.32% for REK.

REK is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор