Сравнение REK с SQQQ
REK (ProShares Short Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -5.95% против -55.08% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам REK и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between REK and SQQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between REK and SQQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
REK
SQQQ
Сравнение REK c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.89 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.63 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и SQQQ
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -100.00% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -61.03% | +49.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -92.51% | +65.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -97.27% | +70.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -99.97% | +41.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -100.00% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -92.76% | +28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 33.36% | -27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 22.32% | -16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 46.22% | -34.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 55.87% | -41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 67.91% | -48.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 66.57% | -46.21% |
Сравнение комиссий REK и SQQQ
И REK, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и SQQQ
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
REK and SQQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, REK leads with -5.95% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REK has performed better with a -5.95% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.32% for REK.
REK is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор