PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 21.91%.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

JRE

1 день
2.31%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.15%
С начала года
21.91%
1 год
25.46%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и JRE


2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-14.15%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
21.91%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.20%

Correlation

The correlation between REK and JRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

-0.95

The correlation between REK and JRE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKJREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.58

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.35

-12.59

REK vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и JRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и JRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-31.69%

-52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.14%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.38%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.69%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

0.00%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-12.36%

-51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.25%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и JRE

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.95%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.75%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.70%

+1.66%

Сравнение комиссий REK и JRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JRE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и JRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности JRE в 4.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
4.62%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы


REK and JRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to JRE (4.95%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs JRE's -31.69%.

On 5-year performance, JRE leads with 4.80% vs -0.24% for REK. On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JRE has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JRE has performed better with a 4.80% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

JRE has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.32% for REK.

They also come from different issuers: ProShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for JRE.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор