PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 18.68%.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

JRE

1 день
0.40%
1 месяц
2.66%
С начала года
18.68%
6 месяцев
18.07%
1 год
19.65%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и JRE


2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-14.15%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
18.68%2.97%7.65%8.79%-23.47%16.20%

Correlation

The correlation between REK and JRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

-0.95

The correlation between REK and JRE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

JRE
Ранг доходности на риск JRE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKJREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.76

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

8.82

-9.71

REK vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и JRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и JRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-31.69%

-52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.14%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.38%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.69%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

0.00%

-82.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-12.49%

-51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.31%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и JRE

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.53%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.29%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.83%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.74%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.73%

+1.62%

Сравнение комиссий REK и JRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JRE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и JRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JRE в 4.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF
4.76%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы


REK and JRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (5.53%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs JRE's -31.69%.

On 5-year performance, JRE leads with 4.87% vs -0.55% for REK. On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JRE has performed better with a 4.87% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

JRE has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.38% for REK.

They also come from different issuers: ProShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for JRE.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор