Сравнение REK с JRE
REK (ProShares Short Real Estate) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. REK is passively managed, while JRE is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.55%/yr vs 4.87%/yr for JRE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 18.68%.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
JRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -14.15% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 18.68% | 2.97% | 7.65% | 8.79% | -23.47% | 16.20% |
Correlation
The correlation between REK and JRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | -0.95 |
The correlation between REK and JRE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. JRE — Ранг доходности на риск
REK
JRE
Сравнение REK c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.76 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.82 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и JRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -31.69% | -52.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.14% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.38% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -31.69% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | 0.00% | -82.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -12.49% | -51.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.31% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и JRE
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.29% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.83% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.74% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.73% | +1.62% |
Сравнение комиссий REK и JRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и JRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности JRE в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.76% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and JRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRE has higher volatility (5.53%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs JRE's -31.69%.
On 5-year performance, JRE leads with 4.87% vs -0.55% for REK. On fees, JRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JRE has performed better with a 4.87% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
JRE has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.38% for REK.
They also come from different issuers: ProShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for JRE.
JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор