PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 5.67%/yr for FREL. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности REK и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -6.20% против 5.67% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between REK and FREL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.97

The correlation between REK and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и FREL

Секторы
REK
FREL

Финансовые услуги

46.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

97.6%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

REK

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

REK

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

REK

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

FREL

-

Энергетика

REK

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

REK

-

FREL

-

Промышленность

REK

-

FREL

-

Недвижимость

REK

-

FREL
97.6%

Технологии

REK

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

REK

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

REK vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.75

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.10

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.17

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.67

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.75

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.25

-0.74

Просадки

Сравнение просадок REK и FREL

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-42.61%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.45%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.54%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.40%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-42.61%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.93%

-78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.95%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.68%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и FREL

ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.91% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.75%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.27%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.17%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.84%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.67%

-0.37%

Сравнение комиссий REK и FREL

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и FREL

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and FREL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs -6.20% for REK. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.27% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор