PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с FPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.55%/yr vs 3.70%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности REK и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 14.10%.

REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

FPRO

1 день
-0.09%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.74%
1 год
11.83%
3 года*
11.55%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate		-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-28.61%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		14.10%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.20%

Correlation

The correlation between REK and FPRO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

-0.98

The correlation between REK and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с XLREREK с TQQQREK с UCON
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

REK vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REKFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.87

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.26

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.55

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.51

-5.41

REK vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и FPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-32.81%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.67%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.83%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-32.81%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-0.37%

-82.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-12.52%

-51.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.68%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и FPRO

ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеют волатильность 5.24% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.00%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.98%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.68%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.68%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.37%

+1.98%

Сравнение комиссий REK и FPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и FPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FPRO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.49%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and FPRO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.24%) compared to FPRO (5.00%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, FPRO leads with 3.70% vs -0.55% for REK. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.70% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.49% for FPRO.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор