Сравнение REK с FPRO
REK (ProShares Short Real Estate) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 3.53%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности REK и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 17.00%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -28.61% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
Correlation
The correlation between REK and FPRO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.98 |
The correlation between REK and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. FPRO — Ранг доходности на риск
REK
FPRO
Сравнение REK c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.17 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.27 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и FPRO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -32.81% | -51.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.67% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -16.83% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -32.81% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -12.40% | -51.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.65% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и FPRO
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.13% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.56% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.89% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.35% | +2.01% |
Сравнение комиссий REK и FPRO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и FPRO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FPRO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and FPRO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to FPRO (5.13%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FPRO's -32.81%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.53% vs -0.24% for REK. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.53% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.42% for FPRO.
They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for FPRO.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор