PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности REK и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-28.35%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between REK and FPRO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

-0.98

The correlation between REK and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и FPRO

Секторы
REK
FPRO

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
FPRO

-

Сырьевые материалы

REK

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

REK

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

REK

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

FPRO

-

Энергетика

REK

-

FPRO

-

Здравоохранение

REK

-

FPRO

-

Промышленность

REK

-

FPRO

-

Недвижимость

REK

-

FPRO
99.4%

Технологии

REK

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

REK

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

REK vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.79

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.15

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.35

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.88

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.35

-0.84

Просадки

Сравнение просадок REK и FPRO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-32.81%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.67%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.83%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-32.81%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-2.73%

-79.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-12.66%

-51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.67%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и FPRO

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.54%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.13%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.10%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.62%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.37%

+1.93%

Сравнение комиссий REK и FPRO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и FPRO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and FPRO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, FPRO leads with 3.13% vs -0.14% for REK. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.13% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор