PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. REK is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -3.69%/yr vs 14.78%/yr for FDV. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности REK и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%2.08%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between REK and FDV is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

-0.71

The correlation between REK and FDV has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и FDV

Секторы
REK
FDV

Финансовые услуги

46.7%
16.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

11.8%

Энергетика

-

9.7%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

9.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Финансовые услуги

REK
46.7%
FDV
16.6%

Сырьевые материалы

REK

-

FDV
1.6%

Коммуникационные услуги

REK

-

FDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

REK

-

FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

FDV
11.8%

Энергетика

REK

-

FDV
9.7%

Здравоохранение

REK

-

FDV
12.6%

Промышленность

REK

-

FDV
3.8%

Недвижимость

REK

-

FDV
9.0%

Технологии

REK

-

FDV
10.9%

Коммунальные услуги

REK

-

FDV
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD

Доходность на риск

REK vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.01

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.02

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.78

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

12.05

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.01

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.82

-1.31

Просадки

Сравнение просадок REK и FDV

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-16.70%

-67.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.70%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-12.55%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-0.39%

-81.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.93%

-60.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.79%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и FDV

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.82%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

10.74%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

12.65%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

12.65%

+7.65%

Сравнение комиссий REK и FDV

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и FDV

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and FDV have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDV leads with 14.78% vs -3.69% for REK. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDV has performed better with a 14.78% return vs -3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.56% for FDV.

REK is categorized as REIT, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Federated. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for FDV.

FDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор