Сравнение REK с DHS
REK (ProShares Short Real Estate) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.27%/yr vs 9.73%/yr for DHS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности REK и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: -6.27% против 9.73% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- -6.27%
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам REK и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -7.89% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between REK and DHS is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.68 |
The correlation between REK and DHS has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DHS — Ранг доходности на риск
REK
DHS
Сравнение REK c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.57 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.96 | -13.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DHS
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -67.25% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.30% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -11.87% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -15.28% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -37.35% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.20% | -1.19% | -81.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.11% | -9.53% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.73% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DHS
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.61% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.53% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 10.20% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 13.88% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.08% | +4.27% |
Сравнение комиссий REK и DHS
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DHS
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DHS have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.00%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DHS's -67.25%.
On 10-year performance, DHS leads with 9.73% vs -6.27% for REK. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.73% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.27% for DHS.
REK is categorized as REIT, while DHS is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор