PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с CELH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с CELH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) is REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 42.16%/yr for CELH. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности REK и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -39.33%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: -6.39% против 42.16% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

CELH

1 день
-7.53%
1 месяц
-17.21%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-30.78%
3 года*
-16.68%
5 лет*
1.28%
10 лет*
42.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и CELH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.33%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%

Correlation

The correlation between REK and CELH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.21

The correlation between REK and CELH shifts across timeframes, from -0.25 (5 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Celsius Holdings, Inc.

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQ

Доходность на риск

REK vs. CELH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKCELHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.54

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.07

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. CELH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKCELHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.62

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.64

-1.14

Просадки

Сравнение просадок REK и CELH

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и CELH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKCELHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-77.86%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-57.22%

+46.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-77.86%

+50.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-77.86%

+50.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-77.86%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-71.13%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-27.83%

-36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

28.90%

-24.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и CELH

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKCELHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

19.57%

-15.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

37.65%

-27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

56.53%

-43.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

65.90%

-47.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

68.94%

-48.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и CELH

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and CELH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (19.57%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs CELH's -77.86%.

REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и CELH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор