PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 10.03%/yr for CDC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности REK и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -6.20% против 10.03% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between REK and CDC is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

-0.63

The correlation between REK and CDC has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и CDC

Секторы
REK
CDC

Финансовые услуги

46.7%
23.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.9%

Энергетика

-

9.5%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

24.3%

Финансовые услуги

REK
46.7%
CDC
23.4%

Сырьевые материалы

REK

-

CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

REK

-

CDC
4.4%

Потребительский циклический сектор

REK

-

CDC
6.6%

Потребительский защитный сектор

REK

-

CDC
15.9%

Энергетика

REK

-

CDC
9.5%

Здравоохранение

REK

-

CDC
6.8%

Промышленность

REK

-

CDC
2.3%

Недвижимость

REK

-

CDC
0.0%

Технологии

REK

-

CDC
6.9%

Коммунальные услуги

REK

-

CDC
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

REK vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.87

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.78

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.22

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

11.37

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.87

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.76

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок REK и CDC

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-21.37%

-63.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-5.67%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-12.70%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-21.37%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-21.37%

-37.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-2.20%

-79.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-5.09%

-58.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.60%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и CDC

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.66%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.84%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

9.77%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

12.54%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

13.21%

+7.09%

Сравнение комиссий REK и CDC

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и CDC

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and CDC have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.03% vs -6.20% for REK. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.03% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.18% for CDC.

REK is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор