Сравнение REK с CDC
REK (ProShares Short Real Estate) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 10.52%/yr for CDC. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности REK и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -6.46% против 10.52% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
CDC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам REK и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 14.10% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Correlation
The correlation between REK and CDC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | -0.63 |
The correlation between REK and CDC has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. CDC — Ранг доходности на риск
REK
CDC
Сравнение REK c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.69 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.98 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и CDC
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -21.37% | -63.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -5.67% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -12.70% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -21.37% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -21.37% | -37.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -0.37% | -82.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -5.09% | -59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.61% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и CDC
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.33% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.11% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.98% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 12.52% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 13.21% | +7.14% |
Сравнение комиссий REK и CDC
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и CDC
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CDC в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.13% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and CDC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to CDC (3.33%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs CDC's -21.37%.
On 10-year performance, CDC leads with 10.52% vs -6.46% for REK. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.52% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.13% for CDC.
REK is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.37% for CDC.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор