PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REK returned -4.03% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REK и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и BITU

2026 (YTD)20252024
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%-3.82%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between REK and BITU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

REK vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.85

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-1.48

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.84

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.92

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.48

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.85

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок REK и BITU

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-80.13%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-80.13%

+69.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-80.13%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-34.58%

-29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

50.09%

-45.63%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

18.31%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

68.43%

-58.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

87.07%

-73.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

97.43%

-78.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

97.43%

-77.13%

Сравнение комиссий REK и BITU

И REK, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и BITU

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and BITU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, REK leads with -4.03% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REK has performed better with a -4.03% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.32% for REK.

REK is categorized as REIT, while BITU is Cryptocurrency. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор