Сравнение REK с BITO
REK (ProShares Short Real Estate) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. REK is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -3.67%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -9.43% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between REK and BITO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between REK and BITO shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. BITO — Ранг доходности на риск
REK
BITO
Сравнение REK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.81 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.89 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.42 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и BITO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -77.86% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -54.47% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -54.47% | +27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -50.18% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -37.06% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 33.91% | -28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.49% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 34.48% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 44.10% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 54.80% | -35.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 54.80% | -34.44% |
Сравнение комиссий REK и BITO
И REK, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и BITO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and BITO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -3.67% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.32% for REK.
REK is categorized as REIT, while BITO is Cryptocurrency.
REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор