PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.45%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности REK и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%2.67%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between REK and BBRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

-0.94

The correlation between REK and BBRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и BBRE

Секторы
REK
BBRE

Финансовые услуги

46.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
BBRE
0.1%

Сырьевые материалы

REK

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

REK

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

BBRE

-

Энергетика

REK

-

BBRE

-

Здравоохранение

REK

-

BBRE

-

Промышленность

REK

-

BBRE

-

Недвижимость

REK

-

BBRE
98.9%

Технологии

REK

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

REK

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

REK vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.16

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.63

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.93

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6.10

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.16

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.32

-0.81

Просадки

Сравнение просадок REK и BBRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-43.61%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.07%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.92%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.15%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-1.85%

-80.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-10.52%

-53.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.55%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и BBRE

ProShares Short Real Estate (REK) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.22% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.15%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.44%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.78%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

22.56%

-2.26%

Сравнение комиссий REK и BBRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и BBRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and BBRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -0.45% for REK. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.77% for BBRE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор