Сравнение REK с BBRE
REK (ProShares Short Real Estate) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 21.60%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 3.31% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
Correlation
The correlation between REK and BBRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | -0.94 |
The correlation between REK and BBRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. BBRE — Ранг доходности на риск
REK
BBRE
Сравнение REK c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.96 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.38 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и BBRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -43.61% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.07% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.92% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -31.15% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -10.38% | -53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.54% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и BBRE
ProShares Short Real Estate (REK) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 5.55% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.32% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.95% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.86% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.51% | -2.15% |
Сравнение комиссий REK и BBRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и BBRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and BBRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to BBRE (5.32%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BBRE's -43.61%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs -0.24% for REK. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.55% for BBRE.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор