PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с VNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. REIT is actively managed, while VNQI is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.62%/yr vs -1.57%/yr for VNQI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REIT charges 0.68%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности REIT и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.14%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.67%
3 года*
8.33%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и VNQI

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.14%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.27%

Correlation

The correlation between REIT and VNQI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between REIT and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и VNQI

Секторы
REIT
VNQI

Недвижимость

100.0%
91.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.7%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

REIT
100.0%
VNQI
91.2%

Сырьевые материалы

REIT

-

VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

REIT

-

VNQI

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

REIT

-

VNQI
0.1%

Энергетика

REIT

-

VNQI
0.3%

Финансовые услуги

REIT

-

VNQI
1.9%

Здравоохранение

REIT

-

VNQI
0.0%

Промышленность

REIT

-

VNQI
0.7%

Технологии

REIT

-

VNQI
0.2%

Коммунальные услуги

REIT

-

VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

REIT vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.42

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.69

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.39

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

1.17

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.42

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок REIT и VNQI

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-38.35%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-14.78%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-16.35%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-35.75%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-11.62%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.89%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.84%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и VNQI

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.44%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.43%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.50%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.06%

+2.32%

Сравнение комиссий REIT и VNQI

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и VNQI

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

REIT and VNQI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.58%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs VNQI's -38.35%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs -1.57% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

VNQI has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.12% for VNQI.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор