Сравнение REIT с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
REIT и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VNQI
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
REIT vs. VNQI — Ранг доходности на риск
REIT
VNQI
Сравнение REIT c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.58 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.11 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.82 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между REIT и VNQI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VNQI
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VNQI
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -38.35% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.78% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -35.75% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -11.45% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.92% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VNQI
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.30% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.56% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.37% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.28% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.96% | +2.56% |