Сравнение REIT с ELFY
REIT (ALPS Active REIT ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. REIT is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, REIT returned 22.66% vs 30.09% for ELFY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности REIT и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у ELFY с доходностью 18.63%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
ELFY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | 5.87% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 18.63% | 34.72% |
Correlation
The correlation between REIT and ELFY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. ELFY — Ранг доходности на риск
REIT
ELFY
Сравнение REIT c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.47 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.76 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и ELFY
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -8.71% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.71% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.71% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -1.84% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.09% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и ELFY
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 5.19%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.34% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 16.44% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 20.12% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.79% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.79% | -1.43% |
Сравнение комиссий REIT и ELFY
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и ELFY
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности ELFY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 1.03% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and ELFY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELFY has higher volatility (6.34%) compared to REIT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs ELFY's -8.71%.
On 1-year performance, ELFY leads with 30.09% vs 22.66% for REIT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 30.09% return vs 22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.03% for ELFY.
REIT is categorized as REIT, while ELFY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.50% for ELFY.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор