PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. REIT is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, REIT returned 13.48% vs 47.53% for ELFY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности REIT и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и ELFY

2026 (YTD)2025
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%8.17%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between REIT and ELFY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов REIT и ELFY

Секторы
REIT
ELFY

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.3%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

33.9%

Недвижимость

REIT
100.0%
ELFY

-

Сырьевые материалы

REIT

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

REIT

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

REIT

-

ELFY

-

Энергетика

REIT

-

ELFY
13.1%

Финансовые услуги

REIT

-

ELFY

-

Здравоохранение

REIT

-

ELFY

-

Промышленность

REIT

-

ELFY
31.3%

Технологии

REIT

-

ELFY
18.1%

Коммунальные услуги

REIT

-

ELFY
33.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

REIT vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.52

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.33

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.70

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

18.16

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.52

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.36

-2.97

Просадки

Сравнение просадок REIT и ELFY

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-8.37%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.37%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.67%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-1.60%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и ELFY

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.80%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.28%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

14.87%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

18.98%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.99%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.99%

-0.61%

Сравнение комиссий REIT и ELFY

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и ELFY

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

REIT and ELFY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to REIT (3.80%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 13.48% for REIT. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.82% for ELFY.

REIT is categorized as REIT, while ELFY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор