Сравнение REIT с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
REIT и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | 8.17% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 13.34% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 13.34%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
ELFY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и ELFY
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
REIT vs. ELFY — Ранг доходности на риск
REIT
ELFY
Сравнение REIT c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.07 | -2.74 |
Корреляция
Корреляция между REIT и ELFY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и ELFY
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ELFY в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.93% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и ELFY
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -8.37% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.86% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -1.64% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 18.34% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.34% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.34% | +0.18% |