Сравнение REIT с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
REIT и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и DTCR
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
REIT vs. DTCR — Ранг доходности на риск
REIT
DTCR
Сравнение REIT c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.14 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.79 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.94 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 11.65 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.14 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между REIT и DTCR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и DTCR
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и DTCR
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -38.98% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.07% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -38.98% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.13% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -12.72% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.41% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и DTCR
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.22% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 17.48% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 23.28% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 21.58% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 21.83% | -3.31% |