PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.11%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности REGL и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.58% соответственно.

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between REGL and VOE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.89

The correlation between REGL and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и VOE

Секторы
REGL
VOE

Финансовые услуги

30.0%
16.5%

Промышленность

15.1%
14.0%

Коммунальные услуги

14.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.7%

Сырьевые материалы

9.3%
5.8%

Недвижимость

7.8%
6.0%

Здравоохранение

4.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.9%

Энергетика

3.4%
12.8%

Технологии

2.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
VOE
16.5%

Промышленность

REGL
15.1%
VOE
14.0%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
VOE
12.1%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
VOE
5.7%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
VOE
5.8%

Недвижимость

REGL
7.8%
VOE
6.0%

Здравоохранение

REGL
4.5%
VOE
6.3%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
VOE
7.9%

Энергетика

REGL
3.4%
VOE
12.8%

Технологии

REGL
2.0%
VOE
10.9%

Коммуникационные услуги

REGL

-

VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

REGL vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.15

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.09

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.56

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

13.50

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.15

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Просадки

Сравнение просадок REGL и VOE

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-61.50%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.93%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-18.45%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-19.70%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-43.18%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

0.00%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.35%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.82%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и VOE

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.68%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.16%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.48%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.04%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.83%

-0.50%

Сравнение комиссий REGL и VOE

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и VOE

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

REGL and VOE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.63%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.58% vs 9.11% for REGL. On fees, VOE is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.58% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.86% for VOE.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.07% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор