PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.63%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. REGL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности REGL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.63% против -72.05% соответственно.

REGL

1 день
2.42%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
7.08%
С начала года
13.19%
1 год
16.63%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.63%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		13.19%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between REGL and UVXY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

-0.56

The correlation between REGL and UVXY shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

REGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.86

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.59

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.82

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.99

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-1.48

+6.85

REGL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и UVXY

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-73.88%

+64.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-95.42%

+78.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-99.75%

+82.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-98.76%

+94.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

49.56%

-46.46%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.96%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

17.16%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

66.78%

-57.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

85.47%

-72.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

103.82%

-87.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

112.00%

-93.70%

Сравнение комиссий REGL и UVXY

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и UVXY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.16%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and UVXY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to REGL (3.96%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.63% vs -72.05% for UVXY. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.63% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

REGL has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for UVXY.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.95% for UVXY.

REGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор