PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.11%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. REGL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности REGL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.11% против -72.73% соответственно.

REGL

1 день
0.57%
1 месяц
-2.15%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.62%
1 год
10.93%
3 года*
11.11%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.11%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		4.58%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between REGL and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.57

The correlation between REGL and UVXY shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

REGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.88

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-1.67

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.97

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-1.33

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.88

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.66

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.64

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок REGL и UVXY

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-76.19%

+66.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-95.25%

+78.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-99.69%

+82.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-100.00%

+94.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-98.55%

+94.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

55.83%

-52.79%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

12.26%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

62.79%

-53.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

84.51%

-71.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

103.82%

-87.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

113.81%

-95.48%

Сравнение комиссий REGL и UVXY

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и UVXY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.22%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to REGL (3.63%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.11% vs -72.73% for UVXY. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.11% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

REGL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for UVXY.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while UVXY is Volatility. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.95% for UVXY.

REGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор