PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

REGL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.55% против -72.80% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий REGL и UVXY

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

REGL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.51

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.30

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.66

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

-0.80

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.51

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.64

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.64

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.67

+1.20

Корреляция

Корреляция между REGL и UVXY составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и UVXY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGL и UVXY

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-85.64%

+74.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-99.77%

+82.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-100.00%

+63.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-100.00%

+93.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-98.53%

+94.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

71.09%

-67.96%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

45.03%

-40.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

71.80%

-62.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

113.07%

-96.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

105.47%

-89.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

114.51%

-96.20%