PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. REGL is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, REGL returned 10.42%/yr vs 13.09%/yr for SMIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности REGL и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%4.70%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Correlation

The correlation between REGL and SMIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between REGL and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и SMIG

Секторы
REGL
SMIG

Финансовые услуги

30.0%
14.2%

Промышленность

15.1%
13.9%

Коммунальные услуги

14.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
17.2%

Сырьевые материалы

9.3%
7.9%

Недвижимость

7.8%
6.9%

Здравоохранение

4.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Энергетика

3.4%
12.8%

Технологии

2.0%
19.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

REGL
30.0%
SMIG
14.2%

Промышленность

REGL
15.1%
SMIG
13.9%

Коммунальные услуги

REGL
14.5%
SMIG
5.4%

Потребительский циклический сектор

REGL
9.6%
SMIG
17.2%

Сырьевые материалы

REGL
9.3%
SMIG
7.9%

Недвижимость

REGL
7.8%
SMIG
6.9%

Здравоохранение

REGL
4.5%
SMIG
10.1%

Потребительский защитный сектор

REGL
3.8%
SMIG
2.4%

Энергетика

REGL
3.4%
SMIG
12.8%

Технологии

REGL
2.0%
SMIG
19.8%

Коммуникационные услуги

REGL

-

SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с FMDESMIG с SMMDSMIG с IWMISMIG с RWJ

Доходность на риск

REGL vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.99

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.53

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

3.62

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок REGL и SMIG

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-19.65%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.52%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-19.23%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.79%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-6.55%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и SMIG

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) имеют волатильность 3.65% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.43%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.98%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.20%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.20%

+2.13%

Сравнение комиссий REGL и SMIG

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и SMIG

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REGL and SMIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIG has higher volatility (3.65%) compared to REGL (3.65%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SMIG leads with 13.09% vs 10.42% for REGL. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIG has performed better with a 13.09% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.75% for SMIG.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.60% for SMIG.

SMIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор