PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с EZM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с EZM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.74%/yr vs 11.27%/yr for EZM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. REGL charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for EZM.

Доходность

Сравнение доходности REGL и EZM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у EZM с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям EZM по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.27% соответственно.

REGL

1 день
0.47%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.74%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.76%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.74%

EZM

1 день
0.70%
1 месяц
3.36%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.62%
1 год
23.61%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и EZM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		8.74%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		12.67%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%

Correlation

The correlation between REGL and EZM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.88

The correlation between REGL and EZM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REGL и EZM

Секторы
REGL
EZM

Финансовые услуги

31.0%
19.0%

Промышленность

15.2%
16.4%

Коммунальные услуги

13.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.2%

Сырьевые материалы

9.2%
4.4%

Недвижимость

7.8%
5.0%

Здравоохранение

4.6%
9.9%

Энергетика

3.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.1%

Технологии

1.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
EZM
19.0%

Промышленность

REGL
15.2%
EZM
16.4%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
EZM
3.2%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
EZM
15.2%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
EZM
4.4%

Недвижимость

REGL
7.8%
EZM
5.0%

Здравоохранение

REGL
4.6%
EZM
9.9%

Энергетика

REGL
3.1%
EZM
6.4%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
EZM
5.1%

Технологии

REGL
1.9%
EZM
13.6%

Коммуникационные услуги

REGL

-

EZM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQMEZM с MDYV

Доходность на риск

REGL vs. EZM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c EZM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLEZMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.58

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.41

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.73

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

9.24

-4.81

REGL vs. EZM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EZM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и EZM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и EZM

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки EZM в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и EZM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLEZMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-59.58%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.70%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-23.53%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-23.53%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-47.26%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.32%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-8.25%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.56%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и EZM

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLEZMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.02%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.55%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.05%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.40%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.33%

-4.01%

Сравнение комиссий REGL и EZM

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EZM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и EZM

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности EZM в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.24%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and EZM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (4.02%) compared to REGL (3.57%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs EZM's -59.58%.

On 10-year performance, EZM leads with 11.27% vs 9.74% for REGL. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZM has performed better with a 11.27% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.24% for EZM.

REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while EZM is Mid Cap Blend Equities. REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.38% for EZM.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и EZM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор