Сравнение SMDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или VOO.
Корреляция
Корреляция между SMDV и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VOO
Основные характеристики
SMDV:
0.82
VOO:
1.82
SMDV:
1.32
VOO:
2.45
SMDV:
1.16
VOO:
1.33
SMDV:
1.16
VOO:
2.75
SMDV:
3.28
VOO:
11.49
SMDV:
5.02%
VOO:
2.02%
SMDV:
20.08%
VOO:
12.76%
SMDV:
-34.12%
VOO:
-33.99%
SMDV:
-8.63%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SMDV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.31% соответственно.
SMDV
1.66%
3.94%
5.82%
15.50%
5.06%
8.02%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VOO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMDV и VOO
SMDV
VOO
Сравнение SMDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VOO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VOO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VOO
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.