Сравнение SMDV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMDV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMDV или VOO.
Основные характеристики
| SMDV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 37.89% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.35% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.29% | 12.25% |
| Макс. просадка | -34.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMDV и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и VOO
С начала года, SMDV показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и VOO
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMDV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и VOO
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.56% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и VOO
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и VOO
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.