PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMDV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
12.85%
SMDV
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.


SMDV

С начала года

15.65%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

18.38%

1 год

30.08%

5 лет (среднегодовая)

6.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


SMDVVOO
Коэф-т Шарпа1.492.70
Коэф-т Сортино2.263.60
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара2.593.90
Коэф-т Мартина6.2417.65
Индекс Язвы4.90%1.86%
Дневная вол-ть20.54%12.19%
Макс. просадка-34.12%-33.99%
Текущая просадка-1.51%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMDV и VOO

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
График комиссии SMDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SMDV и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMDV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMDV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.70
Коэффициент Сортино SMDV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.263.60
Коэффициент Омега SMDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.50
Коэффициент Кальмара SMDV, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.593.90
Коэффициент Мартина SMDV, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2417.65
SMDV
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.70
SMDV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и VOO

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
2.60%2.69%2.51%2.03%2.12%2.03%1.97%1.84%1.08%1.47%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SMDV и VOO

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.86%
SMDV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и VOO

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
3.99%
SMDV
VOO