Сравнение REET с SFREX
REET (iShares Global REIT ETF) and SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REET returned 4.13%/yr vs 3.42%/yr for SFREX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REET charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for SFREX.
Доходность
Сравнение доходности REET и SFREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции SFREX по среднегодовой доходности: 4.13% против 3.42% соответственно.
REET
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 4.13%
SFREX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам REET и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 9.19% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.90% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
Correlation
The correlation between REET and SFREX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between REET and SFREX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. SFREX — Ранг доходности на риск
REET
SFREX
Сравнение REET c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.04 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок REET и SFREX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SFREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -41.98% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.96% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -20.54% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.18% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -41.98% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.95% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.45% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.64% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и SFREX
iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеют волатильность 3.90% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.76% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.18% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.93% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.38% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.96% | +0.88% |
Сравнение комиссий REET и SFREX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SFREX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и SFREX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью SFREX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.39% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.37% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
REET and SFREX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REET has higher volatility (3.90%) compared to SFREX (3.76%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs SFREX's -41.98%.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и SFREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор