Сравнение REET с SFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности REET и SFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции SFREX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.10% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и SFREX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SFREX в 0.39%.
Доходность на риск
REET vs. SFREX — Ранг доходности на риск
REET
SFREX
Сравнение REET c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 2.41 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между REET и SFREX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и SFREX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SFREX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок REET и SFREX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -41.98% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.96% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -34.18% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -41.98% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -10.29% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -10.54% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.25% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и SFREX
iShares Global REIT ETF (REET) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеют волатильность 4.74% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.74% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.51% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 13.83% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.33% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.92% | +0.91% |