Сравнение REET с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
REET и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.57% против 0.75% соответственно.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и RWX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
REET vs. RWX — Ранг доходности на риск
REET
RWX
Сравнение REET c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.47 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.61 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между REET и RWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и RWX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок REET и RWX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -73.62% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.58% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -35.91% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.37% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -14.14% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -20.37% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.20% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и RWX
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.93% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.58% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.14% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.69% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.42% | +2.41% |