Сравнение REDWX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности REDWX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REDWX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | -8.91% | 18.06% | 7.91% | 23.24% | -20.30% | 26.83% | 15.89% | 37.29% | -8.58% | 22.53% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.98% против 19.12% соответственно.
REDWX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.98%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REDWX и PAGRX
REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
REDWX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
REDWX
PAGRX
Сравнение REDWX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REDWX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.49 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.21 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 16.28 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REDWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между REDWX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REDWX и PAGRX
Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDWX Aspiration Redwood Fund | 13.82% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок REDWX и PAGRX
Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REDWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -55.87% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -13.80% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -36.52% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -38.01% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -5.77% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.09% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.73% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности REDWX и PAGRX
Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REDWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 13.91% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 25.69% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 24.53% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 24.49% | -4.12% |