PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RECS с XCEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).

RECS и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RECS и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		6.39%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.91% соответственно.

RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

XCEM

1 день
4.05%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.39%
6 месяцев
16.19%
1 год
42.93%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с VWOXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с XCXCEM с EDIVXCEM с EMGF

Сравнение комиссий RECS и XCEM

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF

Доходность на риск

RECS vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSXCEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.14

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.82

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.94

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

12.34

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.14

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между RECS и XCEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и XCEM

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XCEM в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		3.06%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RECS и XCEM

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и XCEM.

Загрузка...

Показатели просадок

RECSXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-41.24%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.46%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-29.67%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-41.24%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-10.99%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.70%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и XCEM

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RECSXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

11.44%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

15.58%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.20%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.15%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

19.53%

-3.39%